Introdução ao Automated Trading (ou Algotrading)

Todo investidor day trader já aprendeu que para ser bem sucedido na bolsa é preciso deixar as emoções de lado. Em outras palavras, é necessário que você crie sua estratégia e regras para entrar ou sair de uma posição, sempre considerando seu risco.

AlgotradingPor conta disso, não é à toa que todo day trader chega a se sentir um robô em algum momento. Afinal “qual a diferença entre eu fazer isso e um computador?” A resposta é que na maioria das operações não tem nenhuma diferença.

Um sistema de trading automatizado, também chamado de Algotrading, segue este princípio:

(leia este artigo para entender mais)

  1. Você determina suas regras e estratégias
  2. Você explica suas regras e estratégias para o computador
  3. O computador executa automaticamente a estratégia que você criou

Claro que, na prática, uma estratégia (também chamada de algoritmo) bem sucedida é literalmente uma máquina de ganhar dinheiro. No entanto, para conseguir montar uma é necessário investir um bom tempo e dedicação.

Vantagens do Algotrading

Não leva em conta as emoções. 

Enquanto para um investidor pode ser difícil terminar uma posição com base nas emoções e expectativas do que pode acontecer, o computador não considera isso. Ele é sempre consistente com o plano de investimento e de controle de risco.

Uma vez pronto é só receber a grana. 

Depois que você conseguiu determinar a estratégia correta, você praticamente não tem mais trabalho nenhum até que as condições de mercado mudem e você tenha que atualizar sua estratégia.

Desvantagens do trading automatizado

Tudo é muito rápido 

Caso o sistema não esteja bem programado, grandes perdas podem acontecer rapidamente. Isso ocorre pois tudo é executado em frações de segundos.

Nem tudo pode ser colocado no código 

É praticamente impossível prever tudo o que pode ocorrer no mercado; consequentemente, colocar isso no computador também é impossível. Podem acontecer algumas situações em que um investidor saberia o que fazer, mas o computador não foi programado para aquilo.

Desenhando sua estratégia

A primeira etapa para começar com o algotrading não é muito diferente do que você já deve estar acostumado: criar sua estratégia.

1. Crie as regras do seu sistema de trading:

  • Quando você quer comprar
  • Quando você quer vender
  • Qual a perda que você aceita (stop)
  • Qual o lucro alvo que você quer atingir

Um exemplo prático:

  • Comprar quando a Média Móvel de 30 períodos (MM30) cruzar para cima da linha da MM60.
  • Vender quando a MM30 cruzar para baixo da MM60.
  • Perda máxima de R$ 100
  • Lucro alvo de R$ 100

Este sistema irá operar com base no comportamento da média móvel, porém existem infinitos parâmetros que você pode incluir em suas regras.

2. Testando e Aprimorando

Até que você encontre a fórmula de sucesso, muitas tentativas serão feitas e isso é absolutamente normal. Diversos testes deverão ser realizados antes de você colocar seu programa para rodar no mercado. Isso garantirá mais segurança de que tudo está bem feito e obviamente evitará que surpresas desagradáveis ocorram.

Algotrading

Além dos testes técnicos, que irão verificar se o seu sistema está propriamente programado, um tipo de teste que você deve se familiarizar é o backtesting.

O backtesting roda o seu programa com o que aconteceu no mercado no passado e assim mostra qual teria sido o seu resultado naquelas condições. Esta prática é muito útil pois permite simular seu programa em condições reais, sem ter que esperar pelo mercado ou sem precisar colocar seu sistema no ar.

Um outro tipo de simulação é o paper trading. Ele avalia em tempo real como o seu sistema estaria operando naquele exato momento, mas com dinheiro virtual. Assim você não tem a necessidade de colocar seu dinheiro para operar com dinheiro real antes de estar confiante nele. O paper trading é um teste mais fiel que o backtesting, pois considera a operação durante o próprio pregão em que estiver sendo feita. Mas tem a desvantagem de ser mais demorada.

E hoje já existem maneiras bastante simples do investidor brasileiro ter suas ideias de investimento transformadas em sistemas totalmente automatizados que operam sozinhos na bolsa de valores.

Uma excelente empresa que ajuda o investidor neste processo é a SmarttBot. Ela possui uma plataforma simples e 100% web integrada para operar em várias corretoras e oferece também o serviço completo de implementação dos seus sistemas de trading automatizados.

Diego Wawrzeniak (@diegowrz) é autor do Guia do Imposto de Renda na Bolsa.
Trabalhou no mercado financeiro e é economista pela FGV. Além de finanças, também é apaixonado por empreendedorismo, inovação e conversar com outros investidores.