Crises financeiras e Inteligência Artificial

O Mercado Financeiro vem enfrentando uma das crises mais prolongadas das últimas décadas. Como reagir a ela? Como evitar as perdas? É possível ganhar nas crises? Muito se especula sobre como é possível lucrar em tempos de crise, mas há alternativas menos especulativas e mais científicas.

Na crise de 2008, bancos passaram sérios apuros financeiros, muitas empresas faliram, fundos e gestores se descabelavam com prejuízos de mais de 65%.Por outro lado, enquanto o mundo financeiro desabava para a maioria, houve um seleto grupo que ganhou muito dinheiro. Entre eles, alguns dos mais notáveis foram Robert Pardo, James Simons e William Eckhardt. O fundo Pardo Capital teve 141% de lucro em 2008.

Veja como se relacionam as crises financeiras e inteligência artificial.

Qual o segredo destes investidores?

Com praticamente todas as ações se desvalorizando, como isso foi possível? A resposta está na metodologia adotada. Estes três investidores utilizam sistemas automáticos de investimentos para administrar suas carteiras. Pardo teve o melhor resultado porque seu sistema é muito especializado em fortes tendências, de modo que quando ocorrem estas crises, ele ganha o suficiente para se manter nos 10 anos seguintes, e fica aproximadamente no 0 x 0 nos outros 9 anos, aguardando uma nova oportunidade. O sistema de Simons não é tão lucrativo nas grandes crises, em 2008 ele ganhou “apenas” 80%, mas seu sistema é muito mais homogêneo e versátil, gerando grandes lucros em qualquer cenário, seja de alta, de baixa, lateral ou inversão. Graças a esta maior uniformidade de resultados, Simons tem sido o melhor gestor do mundo nas últimas décadas, com retorno médio líquido em torno de 35% ao ano desde 1982, reunindo um patrimônio pessoal que atualmente é de 14 bilhões de dólares.

Inteligência Artificial
Inteligência Artificial

Diferentemente dos analistas humanos, um robô não se cansa, não sente sono, nem medo, nem ansiedade. Um robô é absolutamente fiel à estratégia adotada, e aplica com rigor os critérios para execução. Um robô pode executar bilhões de cálculos em 1 segundo e administrar um volume gigantesco de informações para examinar muitas propriedades do Mercado, enquanto um humano levaria anos para fazer um estudo com profundidade equivalente. Uma estratégia automatizada pode ser testada utilizando grandes bancos de dados de cotações históricas, e verificar como aquela estratégia teria se saído nos últimos anos, décadas ou até mais de um século. Um teste como este leva poucos segundos, de modo que pode ser repetido milhares de vezes, usando diferentes configurações a cada vez, e depois selecionar aquelas que produziram os melhores resultados. Em vez de usar algo que se acredita que possa funcionar, um robô utiliza aquilo que foi amplamente testado e confirmado que funciona. É a simples diferença entre o “achismo” e a Ciência.

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Entre 4 e 11 de agosto de 2015, será celebrado o 2º Congresso de Robôs e Algoritmos. Neste evento serão ministradas palestras sobre diversos temas relacionados à automação de estratégias de investimentos. Para quem se interessa pelo assunto, é uma excelente oportunidade de obter mais conhecimento. Para quem não se interessa, é uma excelente oportunidade para revisar sua opinião. Para quem ainda não conhece ou não tem opinião formada, é uma excelente oportunidade para expandir os horizontes de seu conhecimento.

Hindemburg Melão

Recordista Mundial registrado no Guinness 1998, protagonista em reportagem no Fantástico sobre inteligência e QI (18/12/2005), autor do Saturno V (lucro anualizado 61,07% em contas reais desde 18/8/2010). Autor de trabalhos inovadores sobre gestão de risco, ranqueamento de genótipos, processos decisórios complexos, Heurística, Econometria, Biofísica, Astronomia, Xadrez entre outros.