Como Usar Indicadores Para Automatizar Investimentos

Todo investidor experiente tem sua própria maneira de saber quando é o momento de vender e quando é hora de comprar.

Mesmo quem é iniciante na análise técnica, já sabe como isso funciona: quando um determinado conjunto de fatores ocorre, uma operação deve ser executada. Também chamado de setup, ou estratégia de trading, esta lógica envolvida em cada operação existe justamente para que fatores emocionais não afetem no momento de tomar decisões na bolsa de valores (recomendo ler este excelente artigo sobre o tema).

Em outras palavras, as decisões de compra e venda são tomadas quase que de forma automática pelo investidor. E por conta disso nada impede que você utilize um computador que faça isso para você, e não com algumas ações como um ser humano conseguiria, mas sim com todos os ativos negociados na bolsa de valores.

Neste artigo, vou explicar algumas maneiras como você pode tornar isso realidade:

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Quais indicadores devo utilizar?

Existem centenas de indicadores de análise técnica atualmente, e você pode aprender como combina-los aqui.

Os que você deve utilizar em seus investimentos, seja para automatiza-los ou não, são os que você está mais acostumado, ou seja, os que você já conhece tanto os pontos fortes, quanto as limitações e sabe quais as condições de mercado que favorecem o uso do indicador.

Os indicadores mais utilizados costumam ser também os mais simples, justamente por seu funcionamento ser de mais fácil compreensão.

Alguns exemplos são:

  • Médias Móveis
  • MACD
  • Índice de Força Relativa (IFR)
  • Volume
  • Bandas de Bollinger

Como definir os indicadores?

investimentos automaticosO importante é conseguir combinar indicadores que avaliem diferentes parâmetros do investimento. Como por exemplo uma média móvel (que avalia o movimento do preço), com o Volume que avalia a quantidade de dinheiro que o papel está movimentando no momento.

Enquanto a média móvel dá o sinal de entrada ou saída, com o cruzamento com outras linhas, o Volume dá a importância deste movimento.

Em geral os indicadores de análise técnica se encaixam em cinco categorias:

  • Médias Móveis: são indicadores que ajudam a mostrar com mais clareza os movimento do preço, e são extremamente úteis em mercados com fortes tendências.
  • Tendências: mostram quando o preço está se descolando da tenência e qual direção o movimento tende a seguir.
  • Momento: marca em que momento do ciclo de alta ou baixa o preço está, levando em consideração movimentos anteriores .
  • Volatilidade: consideram a magnitude das variações do preço do ativo.
  • Volume (Força de Mercado): mostra a significância dos movimentos no preço. Quanto maior o volume financeiro que aquele movimento envolveu, maior é a importância do sinal.

Como configurar os parâmetros de risco?

automatizar investimentos-na-bolsaAssim como uma boa combinação de indicadores de análise técnica, uma boa estratégia de trading (também chamada de setup), conta com parâmetros de risco bem claros e definidos.

É muito importante definir qual a perda máxima que você pode ter, e o que vai marcar o momento em que você deve aceitar perdas e encerrar suas posições.

Existem diversas maneira de configurar parâmetros de risco. Algumas mais utilizadas são:

  • Determinar uma % máxima do valor investido que você aceita perder.
  • Determinar o nível de preço que caso seja atingido marque um sinal de venda.
  • Usar indicadores como o ATR para determinar o stop de saída.
  • Determinar o valor em R$ que seja sua perda máxima permitida.
  • Combinar alguns dos parâmetros acima.

Atenção: Realizar uma operação na bolsa sem ter estes parâmetros bem definidos, além de ser uma grande irresponsabilidade, é também sinal que você ainda precisa estudar mais e obter o conhecimento necessário para poder investir corretamente.

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Como testar a eficiência de indicadores?

investir com algoritmosSe você escolheu seus indicadores e começou a investir utilizando estas ferramentas, é importante acompanhar de perto por algum tempo antes de automatizar investimentos.

Existem algumas estratégias para que você verifique a eficiência da sua estratégia de trading na prática, mesmo antes de ter que colocar seu dinheiro nela:

1# Coloque para rodar em simulação:

As melhores plataformas de automatização de investimentos, oferecem a possibilidade de que você configure sua estratégia e coloque ela para funcionar de modo simulado, ou seja, sem envolver operações reais.

Somente assim é possível saber como sua estratégia de trading vai se comportar na situação de mercado atual, e sem correr riscos.

O ponto fraco deste tipo de teste é que você precisa esperar pelo menos alguns dias para ter resultados concretos e saber se a estratégia funciona ou não.

2# Faça um back test

Outra opção, que não elimina a alternativa anterior, é chamada de back testing (ou teste reverso).

Neste tipo de teste você pega o histórico do que ocorreu no mercado e aplica sua estratégia nos dados passados, para saber quais teriam sido os resultados.

Muito utilizado por investidores mais experientes, este tipo de teste permite testar a estratégia rapidamente. No entanto, o ponto fraco disso é que as condições de mercado mudam o tempo todo, e não necessariamente uma estratégia bem sucedida no passado será também bem sucedida no futuro.

Quando automatizar investimentos?

Se você já passou por todas as etapas anteriores e chegou até aqui, é o momento de automatizar sua estratégia com computadores (algoritmos).

Somente assim você pode coloca-la para funcionar de verdade, enquanto tem tempo para descobrir novos setups vencedores e acompanhar um número de ativos diferentes que um humano jamais conseguiria.

No entanto, lembre-se que o mercado muda o tempo todo e estratégias que funcionavam muito bem, podem rapidamente perder sua eficácia. Neste momento acompanhar de perto os resultados e ter parâmetros de risco bem definidos pode fazer uma enorme diferença no seu bolso!

Diego Wawrzeniak (@diegowrz) é autor do Guia do Imposto de Renda na Bolsa. Trabalhou no mercado financeiro e é economista pela FGV. Além de finanças, também é apaixonado por empreendedorismo, inovação e conversar com outros investidores.